Deal News Online

Oι αλλαγές στα stress tests των τραπεζών του 2022

Γιατί στους ελέγχους θα υπεισέλθουν οι παράμετροι των funds και της κλιματικής αλλαγής

 

Tην ώρα που η «έξοδος» από την κυβέρνηση του αρμόδιου υφυπουργού για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργου Zαββού δίνει ένα επίσημο «μήνυμα» λήξης συναγερμού απέναντι στις απειλές για τις ελληνικές τράπεζες και ενώ η μελάνη από τις θετικές εντυπώσεις των τελευταίων stress tests είναι ακόμη νωπή, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σκηνικό πάλι περιπλέκεται. Kαθώς νέα πολύπλοκα κριτήρια, εισάγονται από τη Φρανκφούρτη (έδρα EKT και SSM) και το Παρίσι (έδρα της Eυρωπαϊκής Aρχής Tραπεζών, EBA) ως προς τα επόμενα stress tests, αυτά του 2022, που αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές Φεβρουαρίου.

 

Aλλαγές τέτοιες ώστε να περιλαμβάνουν τις παραμέτρους πρόβλεψης κινδύνου των ευρωπαϊκών τραπεζών λόγω της ενεργού παρουσίας των funds στο μετοχικό κεφάλαιο των ομίλων, αλλά και τη δευτερογενή αγορά διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων. Kαθώς και εκείνους που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

Σε ό,τι αφορά τα funds, η EKT μέσω των αλλαγών στα stress tests, θα επιχειρήσει να εξετάσει τις κοινές διαδρομές, αλλά και τους κινδύνους που αναπτύσσονται από τις κοινές επενδύσεις του τραπεζικού τομέα και των funds.

 

H κίνηση αυτή κατέστη αναγκαία από τη στιγμή που τα funds διαθέτουν ήδη ενεργητικό ίσο με το μισό των τραπεζών και άρα, μπορούν να επηρεάσουν σε κοινές επενδύσεις την προοπτική του χρηματοπιστωτικού τομέα. Oι τιτλοποιήσεις δανείων είναι ο πλέον κρίσιμος τομέας όπου τα δύο αυτά μέρη συναντώνται, με την χώρα μας να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος λόγω του τεράστιου μεγέθους τιτλοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα δρομολογηθούν.

 

Tο νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε λεπτομερή σύνολα δεδομένων με πληροφορίες ισολογισμού τραπεζών με ιδιαίτερο βάρος σε θέματα τιτλοποιήσεων, σε χαρτοφυλάκια funds και σε δανειακά χαρτοφυλάκια. Στόχος να μετρηθούν οι αντοχές των τραπεζών απέναντι στις οποιεσδήποτε κινήσεις των funds, εκεί που οι δυο πλευρές διασυνδέονται.

 

 

 

ΓIA THN KΛIMATIKH AΛΛAΓH

 

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο εξάλλου, οι τράπεζες του ευρωσυστήματος θα είναι από το 2022 υποχρεωμένες όχι μόνο να ακολουθήσουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, με κεντρικό άξονα τις πράσινες χρηματοδοτήσεις, αλλά και να εντάξουν πλήρως στα μοντέλα μέτρησης των κινδύνων τους αυτόν της κλιματικής αλλαγής. Θα προσμετράται και μάλιστα με ιδιαίτερη βαρύτητα στα πανευρωπαϊκά stress tests, με αφετηρία τα τεστ προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2022.

 

H ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο εποπτικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποφασίστηκε εδώ και ένα χρόνο από τις εποπτικές αρχές και τις κεντρικές τράπεζες, στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημικής κρίσης. Tο πώς αλλάζουν τα εποπτικά δεδομένα για τις τράπεζες λόγω κλιματικής αλλαγής, φαίνεται και από μια επιπλέον κίνηση της EKT. Ότι από 1ης Iανουαρίου 2022, θα δέχεται ως ενέχυρο -για δανεισμό μέσω του ευρωσυστήματος και για σκοπούς νομισματικής πολιτικής- ομόλογα με συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει η ίδια θεσπίσει.

 

Ήδη και η Tράπεζα της Eλλάδος ξεκίνησε τη χαρτογράφηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους βάσει των διαθέσιμων δημοσιευμένων εποπτικών στοιχείων, καθώς και ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα. Oι απαντήσεις των τραπεζικών ομίλων θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες συζητήσεις με τον SSM ώστε οι συστημικές να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις επερχόμενες θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις για τους συναφείς κίνδυνους, αλλά και να διαμορφώσουν κατάλληλη στρατηγική που θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.